Hidden

Senior data scientist (разработка моделей для казначейства и рыночных рисков)

Ищем Data Scientist-а в стрим процессных и финансовых моделей, которое специализируется на разработке моделей для управления активами и пассивами Банка, структурой баланса, управления процентным риском, риском ликвидности и достаточностью капитала.

Обязанности:
- выстраивание эффективных партнерских взаимоотношений с внутренними клиентами подразделения;
- разработка поведенческих моделей досрочного погашения срочных продуктов Банка и моделей динамики продуктов неопределенной срочности для прогноза метрик структурных балансовых рисков Банка;
- разработка прогностических моделей эластичности спроса на банковские продукты по цене и другим факторам для управления структурой баланса Банка, ликвидностью и ценовой политики по продуктам;
- разработка финансовых моделей для ценообразования продуктов Банка с учетом риска и анализа финансовой рентабельности продуктовых предложений Банка;
- прикладной анализ данных и разработка моделей по другим направлениям для повышения эффективности бизнес-процессов.

Требования:

- высшее образование (желательно техническое);
- опыт разработки моделей от 5-ти лет;
- опыт работы в Казначействах банков или подразделениях банков по управлению рисками банковской книги будет большим плюсом;
- хорошие знания и опыт практического применения теории вероятностей и математической статистики;
- знание основных алгоритмов и методов машинного обучение и анализа данных: линейные модели, ансамблевые методы, анализ и прогнозирование временных рядов;
- опыт разработки моделей на языках Python или R;
- знание основного инструментария стэка Python: Jupyter, Pandas, Scikit-learn, Statsmodels или аналогов в R;
- опыт работы с базами данных, владение языком запросов SQL;
- хорошие знания английского языка;
- знание финансовых рынков, финансовых продуктов, рынков банковских продуктов, финансового риска-менеджмента;
- преимуществом будет опыт работы с экосистемой Apache Hadoop (HDFS, Impala, Hive, Hue), опыт работы с фреймворком Apache Spark (Pyspark, MLlib, Spark SQL), знания финансовой математики, случайных процессов и стохастического анализа.