В команду, занимающуюся разработкой инвестиционных стратегий с помощью методов машинного обучения, ищем опытного DS
Обязанности:
- разработка инвестиционных стратегий с помощью методов машинного обучения;
- портфельная оптимизация, ребалансировка;
- предсказание показателей, связанных с доходностью и риском активов / US and Russian equity strategies, asset allocation models / long only, long-short / short-term, medium-term / empirical asset pricing, time series & cross sectional analysis, share/bond portfolio optimization, rebalancing, risk-modelling.
Требования:
- высшее физико-математическое / техническое / экономическое образование;
- знание линейной алгебры, методов оптимизации, теории вероятностей и математической статистики;
- знание машинного обучения и методов анализа данных;
- уверенное владение стандартным стеком python-библиотек;
- уверенное владение PyTorch;
- опыт внедрения моделей в промышленную среду (docker, mlflow);
- чтение технической и научной литературы в предметной области на английском языке;
- опыт менторства;
- будет плюсом: знание Cython, C, хорошие знания финансовой математики (ценообразование активов, модели процентных ставок, портфельная оптимизация, риски и т.д.).