Hidden

Data scientist по построению моделей оценки кредитного риска для корпоративных клиентов (Big Data)

Обязанности:

Разработка моделей оценки кредитного риска для клиентов корпоративного бизнеса:

·        построение моделей оценки вероятности дефолта (PD)/ аппликативные / поведенческие (корп. клиенты, специализированное кредитование, субъекты РФ, банки и т.д.);

·        построение моделей для использования в целях расчета достаточности капитала банка в соответствии с требованиями ПВР (483-П) и защита разработанных моделей перед регулятором;

·        построение моделей оценки уровня потерь при дефолте (LGD);

·        построение моделей оценки суммы задолженности, подверженной риску дефолта (EAD / CCF);

·        построение моделей определения лимита с учетом риска контрагента (Risk-based limit);

·        построение моделей риск мониторинга клиента для целей предупреждения раннего ухудшения финансового положения;

·        построение моделей на основе транзакционной активности клиента;

·        построение моделей LFTPD в соответствии с требованиями МСФО 9;

·        построение моделей anti-fraud, compliance;

·        взаимодействие со сторонними поставщиками данных с целью тестирования возможности усиления моделей за счет внешних источников;

·        построение скоринговых моделей на данных графа юридических и физических лиц.

Требования:

·        высшее образование (математическое / техническое / финансовое);

·        понимание методологии оценки кредитного риска клиентов корпоративного сегмента;

·        практический опыт реализации полного цикла разработки модели от идеи до внедрения;

·        уверенное знание математики, статистики и машинного обучения;

·        владение Python и классическим ML-стэком (pandas, numpy, scikit-learn, xgboost и т.д.);

·        опыт работы с Hadoop/Spark;

·        наличие сертификатов FRM / PRM / CFA / CQF как преимущество;

·        участие в хакатонах, обучение в ШАД как преимущество.

Условия:

·        трудоустройство согласно законодательству;

·        конкурентная заработная плата;

·        профессиональное обучение и развитие;

·        добровольное медицинское страхование, льготные условия кредитования;

·        корпоративная пенсионная программа, материальная помощь;

·        спортивная жизнь и корпоративные мероприятия;

·        возможность построить карьеру в ведущем банке России.