Hidden

Junior/Middle/Senior DS в управление валидации моделей Банка ВТБ

Привет! Ищем DS в команду валидации. Мы занимаемся оценкой эффективности моделей и модельных рисков, связанных с подходами к разработке, качеством данных, системами и процессами использования модели.

Мы проводим всесторонний анализ качества моделей, ориентируясь на их реальную эффективность, а не на формальное соответствие метрикам.

ВТБ — системообразующий банк и один из лидеров на международном финансовом рынке.

Мы – управление модельных рисков и валидации.

Наша цель – управление модельным риском, оценка эффективности работы моделей в Банке, валидация методов/моделей/процедур/ИТ-систем.

Мы не занимаемся разработкой моделей или альтернативным моделированием.

• Анализ данных и их источников – исследовательская работа с источниками данных для оценки их качества и достоверности. Мы самостоятельно готовим выборки и ищем потенциальные проблемы на уровне данных, что помогает более точно понимать пределы применения моделей.
• Погружение в предметную область – изучение бизнес-процессов, для которых создаются модели, выявление противоречий, недостатков, особенностей в процессах. Мы смотрим на задачи шире, чем это делается на этапе разработки.
• Разработка тестов и метрик – проработка нестандартных подходов к тестированию моделей и формированию метрик, которые будут максимально полезны для бизнеса. В отличие от типичных подходов, мы подбираем метрики, исходя из реальных бизнес-целей.
• Анализ документации – оценка полноты и точности документации моделей, поиск ошибок и несоответствий документации разработки и применения модели.
• Контроль на этапе внедрения модели – мы проводим ПСИ не формально, а с тщательным погружением, выявляя слабые места, которые могут проявиться в процессе эксплуатации модели.
• Подготовка отчетов по результатам проведенного анализа с результатами статистических тестов, качественного анализа, оценкой модельного риска и рекомендациями разработчику.
• Автоматизация процессов – развитие функционала библиотеки для автоматизированной подготовки отчетов проведения статистических тестов над моделью – наша внутренняя разработка.

• Высшее образование (математика, физика, ИТ, технические специальности, экономика с математическим уклоном).
• Опыт работы в анализе данных, разработке или валидации моделей.
• Желателен опыт работы с моделями кредитного риска (модели PD, LGD).
• Хорошее владение инструментами обработки и анализа данных (Python, SQL).
• Ответственность, самостоятельность, способность мыслить аналитически и готовность глубоко разбираться в данных и процессах.

• Гибридный формат, преимущественно удаленно, только на территории РФ.
• Конкурентная зарплата, годовой бонус
• Забота о здоровье – ДМС и страхование жизни.
• Профессиональное развитие и обучение на внешних и внутренних курсах.
• Мы предлагаем возможность решать задачи на уровне мировых стандартов, в команде профессионалов, которые ценят глубину и качество валидации. Мы не за моделирование ради моделирования.