VTB
Junior Data scientist по разработке моделей оценки кредитного риска для клиентов корпоративного бизнеса

РФ, Москва
Office or Remote
Full-time
по результатам собеседования

Обязанности:

Участие в проектах по разработке моделей оценки кредитного риска для клиентов корпоративного бизнеса:

·        анализ данных для моделирования (подготовка, обработка, анализ качества);

·        участие в проработке архитектуры модели;

·        формирование выборок для моделирования;

·        участие в проведении однофакторного, многофакторного анализа (корреляционный анализ, определение значимости факторов, определение ранжирующей способности факторов и т.д.);

·        оценка различных метрик качества модели (ранжирующая способность, стабильность, точность);

·        подготовка материалов для защиты результатов перед заказчиком;

·        подготовка модельной документации.

Примеры моделей:

·        модели оценки вероятности дефолта (PD), аппликативные / поведенческие, (корп. клиенты, специализированное кредитование, субъекты РФ, Банки и т.д.);

·        модели для использования в целях расчета достаточности капитала Банка в соответствии с требованиями ПВР (483-П);

·        модели оценки уровня потерь при дефолте (LGD);

·        модели оценки суммы задолженности, подверженной риску дефолта (EAD / CCF);

·        модели определения лимита с учетом риска контрагента (Risk-based limit);

·        модели риск мониторинга клиента для целей предупреждения раннего ухудшения финансового положения;

·        модели на основе транзакционной активности клиента;

·        модели PD lifetime в соответствии с требованиями МСФО 9;

·        модели anti-fraud, compliance.

Требования:

·        высшее образование (математическое / техническое / финансовое);

·        хорошие навыки письменного и устного общения;

·        уверенное знание математики, статистики, эконометрики и машинного обучения;

·        уверенное владение MS Office;

·        владение Python и классическим ML-стэком (pandas, numpy, scikit-learn и т.д.);

·        стремление развивать навыки количественного анализа и их использования в моделировании;

·        опыт работы с Hadoop/Spark как преимущество;

·        наличие сертификатов FRM / PRM / CFA / CQF как преимущество;

·        участие в хакатонах, обучение в ШАД как преимущество;

·        опыт работы в области управления рисками / риск моделировании в банковской / консалтинговой организации как преимущество;

·        понимание методологии оценки кредитного риска клиентов корпоративного сегмента как преимущество.

Условия:

·        трудоустройство согласно законодательству;

·        конкурентная заработная плата;

·        профессиональное обучение и развитие;

·        добровольное медицинское страхование, льготные условия кредитования;

·        корпоративная пенсионная программа, материальная помощь;

·        спортивная жизнь и корпоративные мероприятия;

·        возможность построить карьеру в ведущем банке России.

Присылайте своё резюме на почту okozlova@vtb.ru с темой письма “вакансия на ods”

Posted: 33 days ago